IRIS
GIRIBONE, PIER GIUSEPPE
 Distribuzione geografica
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Continente #
EU - Europa 1.912
Totale 1.912
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Nazione #
IT - Italia 1.912
Totale 1.912
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Città #
Genova 956
Genoa 492
Rapallo 311
Vado Ligure 130
Bordighera 23
Totale 1.912
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Nome #
Mathematical modeling in Quantitative Finance and Computational Economics 170
L'algoritmo Fuzzy C-Mean clustering come tecnica automatica per l'individuazione di anomalie di mercato: un caso studio. 130
Negative interest rates effects on option pricing: Back to basics? 128
Monte carlo method for pricing complex financial derivatives: An innovative approach to the control of convergence 122
Attraction Force Optimization (AFO): A deterministic nature-inspired heuristic for solving optimization problems in stochastic simulation 107
Yield curve estimation under extreme conditions: do RBF networks perform better? 102
Analisi e progettazione di un sistema di misure quantitative per il monitoraggio dei rischi finanziari delle garanzie di origine. 79
Electricity Spot Prices Forecasting for MIBEL by using Deep Learning: A comparison between NAR, NARX and LSTM networks 75
Reliable Control of Convergence in Monte Carlo Pricing Methods for Options based on MSPE Technique 71
Implementation of variance reduction techniques applied to the pricing of investment certificates 68
The effects of negative nominal rates on the pricing of American Calls: some theoretical and numerical insights. 68
Modellizzare la curva dei rendimenti mediante metodologie di apprendimento artificiale: analisi e confronto prestazionale tra le tecniche regressive tradizionali e le reti neurali 61
The Dynamics of Working Hours and Wages Under Implicit Contracts 60
null 58
Applicazione delle reti neurali feed-forward per la ricostruzione di superfici di volatilità 58
Notes on Quantitative Financial Analysis 53
Confronto tra l’approccio tradizionale e le tecniche di Machine Learning per la modellizzazione della stagionalità nella valorizzazione degli swap indicizzati all’inflazione 50
Ricostruzione di superfici di volatilita'mediante l'utilizzo di reti neurali autoassociative: un caso studio basato sull'analisi nonlineare delle componenti principali 49
Dynamic Wage Bargaining and Labour Market Fluctuations: The Role of Productivity Shocks 48
MSPE e Monte Carlo Pricing Method: tecniche di controllo della convergenza nei modellifinanziari 44
Implementation of a Commitment Machine for an Adaptive and Robust Expected Shortfall Estimation 42
Design of an algorithm for an adaptive Value at Risk measurement through the implementation of robust methods in relation to asset cross-correlation 41
Current and prospective estimate of counterparty risk through dynamic neural networks 34
The dynamics of working hours and wages under implicit contracts 29
The impact of negative interest rates on the pricing of options written on equity: a technical study for a suitable estimate of early termination. 28
Investment Certificates pricing using a Quasi Monte Carlo framework: case-studies based on the Italian market 27
Portfolio optimization and risk management through Hierarchical Risk Parity and Logic Learning Machine: a case study applied to the Turkish stock market 26
Flexible-forward pricing through Leisen–Reimer trees: Implementation and performance comparison with traditional Markov chains 19
Combining robust Dynamic Neural Networks with traditional technical indicators for generating mechanic trading signals 17
Modeling the interest rates term structure using Machine Learning: a Gaussian process regression approach 15
Option pricing via Radial Basis Functions: Performance comparison with traditional numerical integration scheme and parameters choice for a reliable pricing 14
La determinazione del fair value di opzioni su valuta impiegando funzioni a base radiale: un’applicazione al framework di pricing di Garman-Kohlhagen 12
Analysis of numerical integration schemes for the Heston model: a case study based on the pricing of investment certificates 11
The effects of negative interest rates on the estimation of option sensitivities: The impact of switching from a log-normal to a normal model 11
La contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati nelle imprese di tipo non-financial alla luce del Decreto Legislativo 139/2015 e del principio contabile OIC 32 10
Critical analysis of the most widespread methodologies for the simulation of the short rate dynamics under extreme market conditions 10
Implementazione della tecnica AFO per la stima dei parametri di un modello GARCH(1,1). Analisi di robustezza e confronto prestazionale con i solver tradizionali 10
Design of an Artificial Neural Network battery for an optimal recognition of patterns in financial time series 10
Progettazione, validazione ed implementazione di un modello reticolare avanzato per il pricing di un Flexible Forward su valute 9
Certificate pricing using Discrete Event Simulations and System Dynamics theory 9
Design, implementation and validation of advanced lattice techniques for pricing EAKO — European American Knock-Out option 8
Deep Learning for seasonality modelling in Inflation-Indexed Swap pricing 8
I paradigmi di apprendimento non supervisionato per reti neurali in campo finanziario: progettazione di self-organizing maps per il rintracciamento di anomalie di mercato 8
Studio e Progettazione di un sistema di pricing e di gestione del rischio per il prodotto strutturato EAKO - European American Knock-Out option 5
Stima prospettica delle misure finanziarie e di rischio mediante reti neurali dinamiche: un'applicazione al mercato statunitense 4
Totale 2.018
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Categoria #
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article - articoli 5.702
book - libri 98
conference - conferenze 557
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patent - brevetti 0
selected - selezionate 0
volume - volumi 341
Totale 14.474
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Totale Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
2019/2020280 0 0 14 16 22 39 42 24 18 58 40 7
2020/2021191 19 8 13 4 6 15 28 16 15 13 35 19
2021/2022267 17 19 16 22 9 19 12 62 25 26 11 29
2022/2023431 19 26 12 18 38 38 1 25 53 55 108 38
2023/2024413 28 36 23 70 20 34 35 37 16 32 37 45
2024/2025169 65 82 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 2.018