IRIS
GIRIBONE, PIER GIUSEPPE
 Distribuzione geografica
Salva come PNG Salva come JPEG
Continente #
EU - Europa 1.668
Totale 1.668
Salva come PNG Salva come JPEG
Nazione #
IT - Italia 1.668
Totale 1.668
Salva come PNG Salva come JPEG
Città #
Genova 956
Genoa 378
Rapallo 311
Bordighera 23
Totale 1.668
Salva come PNG Salva come JPEG
Nome #
Mathematical modeling in Quantitative Finance and Computational Economics 142
L'algoritmo Fuzzy C-Mean clustering come tecnica automatica per l'individuazione di anomalie di mercato: un caso studio. 126
Negative interest rates effects on option pricing: Back to basics? 124
Monte carlo method for pricing complex financial derivatives: An innovative approach to the control of convergence 117
Attraction Force Optimization (AFO): A deterministic nature-inspired heuristic for solving optimization problems in stochastic simulation 101
Yield curve estimation under extreme conditions: do RBF networks perform better? 101
Analisi e progettazione di un sistema di misure quantitative per il monitoraggio dei rischi finanziari delle garanzie di origine. 74
Electricity Spot Prices Forecasting for MIBEL by using Deep Learning: A comparison between NAR, NARX and LSTM networks 69
Reliable Control of Convergence in Monte Carlo Pricing Methods for Options based on MSPE Technique 67
The effects of negative nominal rates on the pricing of American Calls: some theoretical and numerical insights. 65
null 58
Modellizzare la curva dei rendimenti mediante metodologie di apprendimento artificiale: analisi e confronto prestazionale tra le tecniche regressive tradizionali e le reti neurali 57
The Dynamics of Working Hours and Wages Under Implicit Contracts 57
Applicazione delle reti neurali feed-forward per la ricostruzione di superfici di volatilità 51
Implementation of variance reduction techniques applied to the pricing of investment certificates 50
Ricostruzione di superfici di volatilita'mediante l'utilizzo di reti neurali autoassociative: un caso studio basato sull'analisi nonlineare delle componenti principali 47
Notes on Quantitative Financial Analysis 44
MSPE e Monte Carlo Pricing Method: tecniche di controllo della convergenza nei modellifinanziari 43
Confronto tra l’approccio tradizionale e le tecniche di Machine Learning per la modellizzazione della stagionalità nella valorizzazione degli swap indicizzati all’inflazione 40
Dynamic Wage Bargaining and Labour Market Fluctuations: The Role of Productivity Shocks 40
Implementation of a Commitment Machine for an Adaptive and Robust Expected Shortfall Estimation 39
Design of an algorithm for an adaptive Value at Risk measurement through the implementation of robust methods in relation to asset cross-correlation 34
Current and prospective estimate of counterparty risk through dynamic neural networks 31
The dynamics of working hours and wages under implicit contracts 26
The impact of negative interest rates on the pricing of options written on equity: a technical study for a suitable estimate of early termination. 22
Investment Certificates pricing using a Quasi Monte Carlo framework: case-studies based on the Italian market 16
Flexible-forward pricing through Leisen–Reimer trees: Implementation and performance comparison with traditional Markov chains 14
Combining robust Dynamic Neural Networks with traditional technical indicators for generating mechanic trading signals 12
Modeling the interest rates term structure using Machine Learning: a Gaussian process regression approach 10
The effects of negative interest rates on the estimation of option sensitivities: The impact of switching from a log-normal to a normal model 8
La determinazione del fair value di opzioni su valuta impiegando funzioni a base radiale: un’applicazione al framework di pricing di Garman-Kohlhagen 8
Design of an Artificial Neural Network battery for an optimal recognition of patterns in financial time series 8
La contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati nelle imprese di tipo non-financial alla luce del Decreto Legislativo 139/2015 e del principio contabile OIC 32 7
Critical analysis of the most widespread methodologies for the simulation of the short rate dynamics under extreme market conditions 7
Implementazione della tecnica AFO per la stima dei parametri di un modello GARCH(1,1). Analisi di robustezza e confronto prestazionale con i solver tradizionali 7
Option pricing via Radial Basis Functions: Performance comparison with traditional numerical integration scheme and parameters choice for a reliable pricing 7
Design, implementation and validation of advanced lattice techniques for pricing EAKO — European American Knock-Out option 6
Deep Learning for seasonality modelling in Inflation-Indexed Swap pricing 6
I paradigmi di apprendimento non supervisionato per reti neurali in campo finanziario: progettazione di self-organizing maps per il rintracciamento di anomalie di mercato 6
Progettazione, validazione ed implementazione di un modello reticolare avanzato per il pricing di un Flexible Forward su valute 6
Analysis of numerical integration schemes for the Heston model: a case study based on the pricing of investment certificates 5
Certificate pricing using Discrete Event Simulations and System Dynamics theory 5
Studio e Progettazione di un sistema di pricing e di gestione del rischio per il prodotto strutturato EAKO - European American Knock-Out option 4
Stima prospettica delle misure finanziarie e di rischio mediante reti neurali dinamiche: un'applicazione al mercato statunitense 3
Portfolio optimization and risk management through Hierarchical Risk Parity and Logic Learning Machine: a case study applied to the Turkish stock market 2
Totale 1.772
Salva come PNG Salva come JPEG
Categoria #
all - tutte 6.038
article - articoli 4.488
book - libri 74
conference - conferenze 470
curatela - curatele 0
other - altro 219
patent - brevetti 0
selected - selezionate 0
volume - volumi 304
Totale 11.593
Salva come PNG Salva come JPEG


Totale Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
2018/201938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 17
2019/2020297 11 6 14 16 22 39 42 24 18 58 40 7
2020/2021191 19 8 13 4 6 15 28 16 15 13 35 19
2021/2022267 17 19 16 22 9 19 12 62 25 26 11 29
2022/2023431 19 26 12 18 38 38 1 25 53 55 108 38
2023/2024336 28 36 23 70 20 34 35 37 16 32 5 0
Totale 1.772