GIRIBONE, PIER GIUSEPPE

GIRIBONE, PIER GIUSEPPE  

100012 - Dipartimento di Economia  

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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
Analisi e progettazione di un sistema di misure quantitative per il monitoraggio dei rischi finanziari delle garanzie di origine. 1-gen-2019 Bottasso, Anna; Giribone, PIER GIUSEPPE; Martorana, Matilde
Applicazione delle reti neurali feed-forward per la ricostruzione di superfici di volatilità 1-gen-2015 Caligaris, Ottavio; Giribone, P. G.; Ligato, S.
Confronto tra l’approccio tradizionale e le tecniche di Machine Learning per la modellizzazione della stagionalità nella valorizzazione degli swap indicizzati all’inflazione 1-gen-2018 Caligaris, Ottavio; Giribone, PIER GIUSEPPE
Design of an algorithm for an adaptive Value at Risk measurement through the implementation of robust methods in relation to asset cross-correlation 1-gen-2021 Bagnato, Marco; Bottasso, Anna; Giribone, PIER GIUSEPPE
Dynamic Wage Bargaining and Labour Market Fluctuations: The Role of Productivity Shocks 1-gen-2021 Guerrazzi, Marco; Giribone, PIER GIUSEPPE
The dynamics of working hours and wages under implicit contracts 1-gen-2022 Guerrazzi, Marco; Giribone, PIER GIUSEPPE
The effects of negative nominal rates on the pricing of American Calls: some theoretical and numerical insights. 1-gen-2017 Cafferata, Alessia; Giribone, Piergiuseppe; Resta, Marina
Electricity Spot Prices Forecasting for MIBEL by using Deep Learning: A comparison between NAR, NARX and LSTM networks 1-gen-2020 De Simon-Martin, M.; Bracco, S.; Rosales-Asensio, E.; Piazza, G.; Delfino, F.; Giribone, P. G.
The impact of negative interest rates on the pricing of options written on equity: a technical study for a suitable estimate of early termination. 1-gen-2022 Bottasso, Anna; Bruno, Lorenzo; Giribone, PIER GIUSEPPE
Implementation of a Commitment Machine for an Adaptive and Robust Expected Shortfall Estimation 1-gen-2021 Bagnato, Marco; Bottasso, Anna; Giribone, PIER GIUSEPPE
L'algoritmo Fuzzy C-Mean clustering come tecnica automatica per l'individuazione di anomalie di mercato: un caso studio. 1-gen-2017 Giribone, Pier Giuseppe; Caligaris, Ottavio; Fioribello, Simone
Mathematical modeling in Quantitative Finance and Computational Economics 18-mag-2021 Giribone, PIER GIUSEPPE
Modellizzare la curva dei rendimenti mediante metodologie di apprendimento artificiale: analisi e confronto prestazionale tra le tecniche regressive tradizionali e le reti neurali 1-gen-2015 Caligaris, Ottavio; Giribone, Piergiuseppe
MSPE e Monte Carlo Pricing Method: tecniche di controllo della convergenza nei modellifinanziari 1-gen-2010 Mosca, Roberto; Cassettari, Lucia; Giribone, P. G.
Negative interest rates effects on option pricing: Back to basics? 1-gen-2017 Burro, Giacomo; Giribone, Pier Giuseppe; Ligato, Simone; Mulas, Martina; Querci, Francesca
Ricostruzione di superfici di volatilita'mediante l'utilizzo di reti neurali autoassociative: un caso studio basato sull'analisi nonlineare delle componenti principali 1-gen-2017 Caligaris, Ottavio; Giribone, PIER GIUSEPPE; Neffelli, Marco
The Dynamics of Working Hours and Wages Under Implicit Contracts 1-gen-2019 Guerrazzi, Marco; Giribone, PIER GIUSEPPE
Yield curve estimation under extreme conditions: do RBF networks perform better? 1-gen-2018 Cafferata, A.; Giribone, P. G.; Neffelli, M.; Resta, M.