GIRIBONE, PIER GIUSEPPE

GIRIBONE, PIER GIUSEPPE  

100012 - Dipartimento di Economia  

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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
Analisi e progettazione di un sistema di misure quantitative per il monitoraggio dei rischi finanziari delle garanzie di origine. 1-gen-2019 Bottasso, Anna; Giribone, PIER GIUSEPPE; Martorana, Matilde
Analysis of numerical integration schemes for the Heston model: a case study based on the pricing of investment certificates 1-gen-2023 Fusaro, Michelangelo; Giribone, PIER GIUSEPPE; Tissone, Alessio
Applicazione delle reti neurali feed-forward per la ricostruzione di superfici di volatilità 1-gen-2015 Caligaris, Ottavio; Giribone, P. G.; Ligato, S.
Attraction Force Optimization (AFO): A deterministic nature-inspired heuristic for solving optimization problems in stochastic simulation 1-gen-2016 Bendato, Ilaria; Cassettari, Lucia; Giribone, P. G.; Fioribello, S.
Certificate pricing using Discrete Event Simulations and System Dynamics theory 1-gen-2021 Giribone, PIER GIUSEPPE; Revetria, Roberto
Combining robust Dynamic Neural Networks with traditional technical indicators for generating mechanic trading signals 1-gen-2018 Giribone, PIER GIUSEPPE; Ligato, Simone; Penone, Francesco
Confronto tra l’approccio tradizionale e le tecniche di Machine Learning per la modellizzazione della stagionalità nella valorizzazione degli swap indicizzati all’inflazione 1-gen-2018 Caligaris, Ottavio; Giribone, PIER GIUSEPPE
Critical analysis of the most widespread methodologies for the simulation of the short rate dynamics under extreme market conditions 1-gen-2020 Giribone, PIER GIUSEPPE
Current and prospective estimate of counterparty risk through dynamic neural networks 1-gen-2022 Querci, F.; Agnese, A.; Giribone, P.
Deep Learning for seasonality modelling in Inflation-Indexed Swap pricing 1-gen-2021 Giribone, PIER GIUSEPPE; Martelli, Duccio
Design of an algorithm for an adaptive Value at Risk measurement through the implementation of robust methods in relation to asset cross-correlation 1-gen-2021 Bagnato, Marco; Bottasso, Anna; Giribone, PIER GIUSEPPE
Design of an Artificial Neural Network battery for an optimal recognition of patterns in financial time series 1-gen-2018 Giribone, PIER GIUSEPPE; Fioribello, Simone
Design, implementation and validation of advanced lattice techniques for pricing EAKO — European American Knock-Out option 1-gen-2020 Giribone, PIER GIUSEPPE; Fabbri, Mattia
Dynamic Wage Bargaining and Labour Market Fluctuations: The Role of Productivity Shocks 1-gen-2021 Guerrazzi, Marco; Giribone, PIER GIUSEPPE
Electricity Spot Prices Forecasting for MIBEL by using Deep Learning: A comparison between NAR, NARX and LSTM networks 1-gen-2020 De Simon-Martin, M.; Bracco, S.; Rosales-Asensio, E.; Piazza, G.; Delfino, F.; Giribone, P. G.
Flexible-forward pricing through Leisen–Reimer trees: Implementation and performance comparison with traditional Markov chains 1-gen-2016 Giribone, PIER GIUSEPPE; Ligato, Simone
I paradigmi di apprendimento non supervisionato per reti neurali in campo finanziario: progettazione di self-organizing maps per il rintracciamento di anomalie di mercato 1-gen-2017 Cafferata, Alessia; Giribone, PIER GIUSEPPE
Implementation of a Commitment Machine for an Adaptive and Robust Expected Shortfall Estimation 1-gen-2021 Bagnato, Marco; Bottasso, Anna; Giribone, PIER GIUSEPPE
Implementation of variance reduction techniques applied to the pricing of investment certificates 1-gen-2023 Bottasso, Anna; Fusaro, Michelangelo; Giribone, Pier Giuseppe; Tissone, Alessio
Implementazione della tecnica AFO per la stima dei parametri di un modello GARCH(1,1). Analisi di robustezza e confronto prestazionale con i solver tradizionali 1-gen-2018 Giribone, PIER GIUSEPPE