Lo studio si suddivide in due parti: nella prima vengono trattati i principi di funzionamento dell'algoritmo Fuzzy C-Means clustering; nella seconda viene riportato un caso di studio sviluppato in ambiente Matlab, con riferimento all'individuazione di potenziali anomalie nelle quotazioni dei premi, espressi in basis points,.dei Crediit Default Swap (CDS) in applicazione ad un importante istituto creditizio spagnolo.
L'algoritmo Fuzzy C-Mean clustering come tecnica automatica per l'individuazione di anomalie di mercato: un caso studio.
Giribone, Pier Giuseppe;CALIGARIS, OTTAVIO;
2017-01-01
Abstract
Lo studio si suddivide in due parti: nella prima vengono trattati i principi di funzionamento dell'algoritmo Fuzzy C-Means clustering; nella seconda viene riportato un caso di studio sviluppato in ambiente Matlab, con riferimento all'individuazione di potenziali anomalie nelle quotazioni dei premi, espressi in basis points,.dei Crediit Default Swap (CDS) in applicazione ad un importante istituto creditizio spagnolo.
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