Il presente volume illustra e analizza le metodologie di stima della loss given default, fornendone un quadro unitario e sistematico; esso giunge quindi a indagare le principali frontiere innovative che interessano la tematica, alla luce dei principi stabiliti dal Nuovo Accordo di Basilea sull’adeguatezza patrimoniale delle banche. This book describes and analyzes the methods used to estimate loss given default rate on banks' loans, providing a unified and systematic framework. It comes to investigate the main issues, in the light of principles established by the 2004 Basel Accord on Banks' Capital Adequacy.
Rischio di credito e valutazione della loss given default. Misurazione, gestione e regole di Basilea 2.
QUERCI, FRANCESCA
2007-01-01
Abstract
Il presente volume illustra e analizza le metodologie di stima della loss given default, fornendone un quadro unitario e sistematico; esso giunge quindi a indagare le principali frontiere innovative che interessano la tematica, alla luce dei principi stabiliti dal Nuovo Accordo di Basilea sull’adeguatezza patrimoniale delle banche. This book describes and analyzes the methods used to estimate loss given default rate on banks' loans, providing a unified and systematic framework. It comes to investigate the main issues, in the light of principles established by the 2004 Basel Accord on Banks' Capital Adequacy.
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