Con riferimento al "modello a tempo discreto" della teoria collettiva del rischio, consideriamo alcune relazioni dell'Economic Index of Riskiness di Aumann-Serrano e dell'Operational Measure of Riskiness di Foster-Hart con l'Adjustment Coefficient. Da queste studiamo valori della ricchezza iniziale di una compagnia di assicurazione che le danno la certezza di una prefissata limitazione sulla probabilità di rovina. Concludiamo con il caso della riassicurazione in quota.
Un confronto tra adjustment coefficient ed economic indexes of riskiness nell'ambito della teoria collettiva del rischio
GOSIO, CRISTINA;MARINA, MARIA ERMINIA
2014-01-01
Abstract
Con riferimento al "modello a tempo discreto" della teoria collettiva del rischio, consideriamo alcune relazioni dell'Economic Index of Riskiness di Aumann-Serrano e dell'Operational Measure of Riskiness di Foster-Hart con l'Adjustment Coefficient. Da queste studiamo valori della ricchezza iniziale di una compagnia di assicurazione che le danno la certezza di una prefissata limitazione sulla probabilità di rovina. Concludiamo con il caso della riassicurazione in quota.
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