Sfoglia per Autore
MSPE e Monte Carlo Pricing Method: tecniche di controllo della convergenza nei modellifinanziari
2010-01-01 Mosca, Roberto; Cassettari, Lucia; Giribone, P. G.
Reliable Control of Convergence in Monte Carlo Pricing Methods for Options based on MSPE Technique
2012-01-01 Mosca, Roberto; Cassettari, Lucia; Giribone, P. G.
Applicazione delle reti neurali feed-forward per la ricostruzione di superfici di volatilità
2015-01-01 Caligaris, Ottavio; Giribone, P. G.; Ligato, S.
Modellizzare la curva dei rendimenti mediante metodologie di apprendimento artificiale: analisi e confronto prestazionale tra le tecniche regressive tradizionali e le reti neurali
2015-01-01 Caligaris, Ottavio; Giribone, Piergiuseppe
Monte carlo method for pricing complex financial derivatives: An innovative approach to the control of convergence
2015-01-01 Bendato, Ilaria; Cassettari, Lucia; Giribone, Pier Giuseppe; Mosca, Roberto
Option pricing via Radial Basis Functions: Performance comparison with traditional numerical integration scheme and parameters choice for a reliable pricing
2015-01-01 Giribone, PIER GIUSEPPE; Ligato, Simone
Flexible-forward pricing through Leisen–Reimer trees: Implementation and performance comparison with traditional Markov chains
2016-01-01 Giribone, PIER GIUSEPPE; Ligato, Simone
Attraction Force Optimization (AFO): A deterministic nature-inspired heuristic for solving optimization problems in stochastic simulation
2016-01-01 Bendato, Ilaria; Cassettari, Lucia; Giribone, P. G.; Fioribello, S.
L'algoritmo Fuzzy C-Mean clustering come tecnica automatica per l'individuazione di anomalie di mercato: un caso studio.
2017-01-01 Giribone, Pier Giuseppe; Caligaris, Ottavio; Fioribello, Simone
The effects of negative nominal rates on the pricing of American Calls: some theoretical and numerical insights.
2017-01-01 Cafferata, Alessia; Giribone, Piergiuseppe; Resta, Marina
I paradigmi di apprendimento non supervisionato per reti neurali in campo finanziario: progettazione di self-organizing maps per il rintracciamento di anomalie di mercato
2017-01-01 Cafferata, Alessia; Giribone, PIER GIUSEPPE
Ricostruzione di superfici di volatilita'mediante l'utilizzo di reti neurali autoassociative: un caso studio basato sull'analisi nonlineare delle componenti principali
2017-01-01 Caligaris, Ottavio; Giribone, PIER GIUSEPPE; Neffelli, Marco
The effects of negative interest rates on the estimation of option sensitivities: The impact of switching from a log-normal to a normal model
2017-01-01 Giribone, PIER GIUSEPPE; Ligato, Simone; Mulas, Martina
Negative interest rates effects on option pricing: Back to basics?
2017-01-01 Burro, Giacomo; Giribone, Pier Giuseppe; Ligato, Simone; Mulas, Martina; Querci, Francesca
Confronto tra l’approccio tradizionale e le tecniche di Machine Learning per la modellizzazione della stagionalità nella valorizzazione degli swap indicizzati all’inflazione
2018-01-01 Caligaris, Ottavio; Giribone, PIER GIUSEPPE
La determinazione del fair value di opzioni su valuta impiegando funzioni a base radiale: un’applicazione al framework di pricing di Garman-Kohlhagen
2018-01-01 Giribone, PIER GIUSEPPE; Fioribello, Simone
Yield curve estimation under extreme conditions: do RBF networks perform better?
2018-01-01 Cafferata, A.; Giribone, P. G.; Neffelli, M.; Resta, M.
Implementazione della tecnica AFO per la stima dei parametri di un modello GARCH(1,1). Analisi di robustezza e confronto prestazionale con i solver tradizionali
2018-01-01 Giribone, PIER GIUSEPPE
La contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati nelle imprese di tipo non-financial alla luce del Decreto Legislativo 139/2015 e del principio contabile OIC 32
2018-01-01 Giribone, PIER GIUSEPPE; Fabbri, Mattia
Design of an Artificial Neural Network battery for an optimal recognition of patterns in financial time series
2018-01-01 Giribone, PIER GIUSEPPE; Fioribello, Simone
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